時系列分析の数学｜喜志武弘

確率過程として定義される時系列データの本質は、「時間軸に沿った変数の相互依存関係（動学特性）」をいかに定式化するかにある。本稿では、標準的な時系列分析の教科書が描く論理構造に沿って、定常過程の記述から非定常過程の判定にいたるまでの最も重要な...